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>> 國泰君安-量化產(chǎn)品周報:年末推薦價值風格-181216
上傳日期:   2018/12/17 大小:   2001KB
格式:   pdf  共13頁 來源:   國泰君安
評級:    作者:   李辰,陳奧林
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        2018  年  12  月短周期價量模型跑贏中證  500  基準指數(shù)  3.18%,月中超額收益最大回撤  0.36%。
        2018  年  12  月  AI  人工智能選股模型絕對收益-0.30%,跑輸滬深  300  指數(shù)-0.08%。
        2018  年  12  月  Smart  Beta  選股模型組合絕對收益  0.74%,跑贏萬德全  A指數(shù)  1.11%。
        2018  年  12  月事件驅(qū)動選股模型組合絕對收益-0.71%,跑輸萬德全  A指數(shù)-0.34%。
        2018  年  12  月  ESG  公司治理指數(shù)組合絕對收益-0.57%,跑輸滬深  300指數(shù)-0.36%。
        相似匹配模型上期周度跑贏滬深  0.30%,本周推薦有家用電器24.80%、食品飲料  27.18%、銀行  48.01%。
        R-breaker  模型上周共交易  3  筆,收益  0.68%。2012  年以來,模型累計收益率  78.6%,盈利交易比例  46.9%,平均盈虧比  1.4,最大回撤收益率  12.3%。
        
 
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