>> 國泰君安-量化產(chǎn)品周報:年末推薦價值風格-181216
| 上傳日期: |
2018/12/17 |
大小: |
2001KB |
| 格式: |
pdf 共13頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
無 |
作者: |
李辰,陳奧林 |
| 下載權(quán)限: |
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2018 年 12 月短周期價量模型跑贏中證 500 基準指數(shù) 3.18%,月中超額收益最大回撤 0.36%。 2018 年 12 月 AI 人工智能選股模型絕對收益-0.30%,跑輸滬深 300 指數(shù)-0.08%。 2018 年 12 月 Smart Beta 選股模型組合絕對收益 0.74%,跑贏萬德全 A指數(shù) 1.11%。 2018 年 12 月事件驅(qū)動選股模型組合絕對收益-0.71%,跑輸萬德全 A指數(shù)-0.34%。 2018 年 12 月 ESG 公司治理指數(shù)組合絕對收益-0.57%,跑輸滬深 300指數(shù)-0.36%。 相似匹配模型上期周度跑贏滬深 0.30%,本周推薦有家用電器24.80%、食品飲料 27.18%、銀行 48.01%。 R-breaker 模型上周共交易 3 筆,收益 0.68%。2012 年以來,模型累計收益率 78.6%,盈利交易比例 46.9%,平均盈虧比 1.4,最大回撤收益率 12.3%。
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