>> 國泰君安-主動量化周報：波動率蓄力為弓，成長為箭-181202
| 上傳日期： |
2018/12/3 |
大小： |
1013KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
無 |
作者： |
陳奧林，李辰 |
| 下載權(quán)限： |
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相對地，從日線級別來說，目前5月底以來的日線級別下跌已遠(yuǎn)超平均持續(xù)時間，后續(xù)大概率會有日線級別反彈。
大盤均線強(qiáng)弱指數(shù)周五數(shù)值為56，指標(biāo)反彈無力，下跌趨勢恐難結(jié)束。大盤活力指數(shù)周五數(shù)值為50.35%，市場活躍度11月以來已創(chuàng)18年新高，市場活力的恢復(fù)是大盤見底的必要條件，大盤未來有望加速見底。
知情交易者活躍度指數(shù)本周維持看空信號。由于市場此前信息交易較為充分，目前主力資金已維持兩個周的觀望狀態(tài)，這與信息真空的狀態(tài)一致。如果未來信息持續(xù)匱乏，主力資金參與意愿較低的背景下，我們認(rèn)為市場波動率將持續(xù)下行。
大數(shù)據(jù)和文本挖掘：通過對每周新聞的文本挖掘算法找出熱點主題，每周推薦熱度異動最高的和最新的主題及龍頭股。本周根據(jù)新聞挖掘結(jié)果，重點推薦"跨境電商"主題。
基金倉位畫像：根據(jù)我們的測算，在本周市場延續(xù)弱勢的背景下，偏股型基金整體資金持續(xù)流出，前期受到基金青睞的風(fēng)格（滬深300成長、中證500成長）均出現(xiàn)明顯的倉位下滑?？梢娊谄尚突鹫w對市場情緒較為悲觀，呈逐步減倉的趨勢。
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