>> 國泰君安-量化產(chǎn)品周報:關注近期ESG類因子溢價-181114
| 上傳日期: |
2018/11/14 |
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| 1021KB |
| 格式: |
pdf 共13頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
無 |
作者: |
李辰,陳奧林 |
| 下載權限: |
此報告為加密報告 |
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2018 年11 月短周期價量模型跑贏中證500 基準指數(shù)1.07%,月中超額收益最大回撤0.41%。 2018 年11 月AI 人工智能選股模型絕對收益1.47%,跑贏滬深300 指數(shù)1.04%。 2018 年11 月Smart Beta 選股模型組合絕對收益-0.38%,跑輸萬德全A指數(shù)-1.92%。 2018 年11 月事件驅動選股模型組合絕對收益4.80%,跑贏萬德全A指數(shù)3.26%。 2018 年11 月ESG 公司治理指數(shù)組合絕對收益4.23%,跑贏滬深300指數(shù)3.80%。 相似匹配模型上期周度跑輸滬深300 -0.09%,本周推薦有家用電器4.90%、食品飲料95.10%。 R-breaker 模型上周共交易5 筆,收益0.49%。2012 年以來,模型累計收益率73.9%,盈利交易比例46.7%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。
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