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>> 國泰君安-量化產品周報:中證500增強連續(xù)7月正超額收益-181028
上傳日期:   2018/10/30 大小:   1011KB
格式:   pdf  共13頁 來源:   國泰君安
評級:    作者:   李辰,陳奧林
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        2018  年10  月短周期價量模型跑贏中證500  基準指數(shù)3.89%,月中超額收益最大回撤0.15%。
        2018  年10  月AI  人工智能選股模型絕對收益-9.02%,跑輸滬深300  指數(shù)-1.30%。
        2018  年10  月Smart  Beta  選股模型組合絕對收益-8.52%,跑贏萬德全A指數(shù)0.83%。
        2018  年10  月事件驅動選股模型組合絕對收益-10.42%,跑輸萬德全A指數(shù)-1.07%。
        2018  年10  月ESG  公司治理指數(shù)組合絕對收益-10.58%,跑輸滬深300指數(shù)-2.87%。
        相似匹配模型上期周度跑贏滬深300  0.45%,本周推薦有鋼鐵3.90%、建筑材料21.83%、建筑裝飾6.94%、銀行67.34%。
        R-breaker  模型上周共交易2  筆,收益-2.37%。2012  年以來,模型累計收益率72.4%,盈利交易比例46.6%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。
 
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