>> 國泰君安-量化產品周報:中證500增強連續(xù)7月正超額收益-181028
| 上傳日期: |
2018/10/30 |
大小: |
1011KB |
| 格式: |
pdf 共13頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
無 |
作者: |
李辰,陳奧林 |
| 下載權限: |
此報告為加密報告 |
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2018 年10 月短周期價量模型跑贏中證500 基準指數(shù)3.89%,月中超額收益最大回撤0.15%。 2018 年10 月AI 人工智能選股模型絕對收益-9.02%,跑輸滬深300 指數(shù)-1.30%。 2018 年10 月Smart Beta 選股模型組合絕對收益-8.52%,跑贏萬德全A指數(shù)0.83%。 2018 年10 月事件驅動選股模型組合絕對收益-10.42%,跑輸萬德全A指數(shù)-1.07%。 2018 年10 月ESG 公司治理指數(shù)組合絕對收益-10.58%,跑輸滬深300指數(shù)-2.87%。 相似匹配模型上期周度跑贏滬深300 0.45%,本周推薦有鋼鐵3.90%、建筑材料21.83%、建筑裝飾6.94%、銀行67.34%。 R-breaker 模型上周共交易2 筆,收益-2.37%。2012 年以來,模型累計收益率72.4%,盈利交易比例46.6%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。
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