>> 國(guó)泰君安-衍生品周報(bào):波動(dòng)率創(chuàng)近六個(gè)月新高-181014
| 上傳日期: |
2018/10/14 |
大小: |
1722KB |
| 格式: |
pdf 共13頁(yè) |
來(lái)源: |
國(guó)泰君安 |
| 評(píng)級(jí): |
無(wú) |
作者: |
陳奧林 |
| 下載權(quán)限: |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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整體來(lái)看,滬深 300期貨成交量上升,持倉(cāng)量上升,截至周五收盤(pán)約 5.85 萬(wàn)手。 融資融券: (1) 本周兩融市場(chǎng)所呈現(xiàn)的特征為:本周融資融券整體規(guī)模繼續(xù)小幅下降,目前為 8,127.60 億元。融資融券余額相對(duì) A 股流通市值穩(wěn)定在 2.26%。本周兩市融資融券交易額整體而言回升,相比全部 A 股的成交額占比為 7.68%。 (2) 本周兩市融資融券交易額整體而言回升。滬市融資融券交易額相對(duì)現(xiàn)貨成交額下降至 9.37%,深市融資融券交易額相對(duì)現(xiàn)貨成交額上升至 6.16%。 期權(quán): 本周上證 50ETF大幅下跌 6.21%,成交量較上周上升至 5902.34萬(wàn)手。上證 50ETF 期權(quán)合約成交量共成交 9892979 張,其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交5145591 張,認(rèn)沽期權(quán)成交 4747388 張,認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比率為 0.92。最活躍的期權(quán)合約分別為 50ETF 購(gòu) 10 月 2.55,50ETF 購(gòu) 10 月 2.60。本周期權(quán)隱含波動(dòng)率較上周上升,均值為 25.59%,認(rèn)購(gòu)期權(quán)的隱含波動(dòng)率整體均值為 26.72%,部分合約隱含波動(dòng)率高達(dá) 33.20%。認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動(dòng)率整體均值為 24.47%左右,部分合約隱含波動(dòng)率達(dá)到31.79%。至最新交易日,當(dāng)月平值認(rèn)購(gòu)期權(quán)的實(shí)際杠桿為 24.43,當(dāng)月平值認(rèn)沽期權(quán)的實(shí)際杠桿為 26.18。
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