>> 國泰君安-量化產(chǎn)品周報:謹防年報業(yè)績預警-181104
| 上傳日期: |
2018/11/5 |
大小: |
1021KB |
| 格式: |
pdf 共13頁 |
來源: |
國泰君安 |
| 評級: |
無 |
作者: |
李辰,陳奧林 |
| 下載權(quán)限: |
此報告為加密報告 |
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2018 年10 月短周期價量模型跑贏中證500 基準指數(shù)4.68%,月中超額收益最大回撤0.15%。 2018 年10 月AI 人工智能選股模型絕對收益-8.79%,跑輸滬深300 指數(shù)-0.50%。 2018 年10 月Smart Beta 選股模型組合絕對收益-8.01%,跑贏萬德全A指數(shù)1.13%。 2018 年10 月事件驅(qū)動選股模型組合絕對收益-9.91%,跑輸萬德全A指數(shù)-0.77%。 2018 年10 月ESG 公司治理指數(shù)組合絕對收益-11.92%,跑輸滬深300指數(shù)-3.63%。 相似匹配模型上期周度跑輸滬深300 -1.08%,本周推薦有采掘5.80%、食品飲料46.15%、建筑材料8.77%、銀行25.60%、非銀金融13.68%。 R-breaker 模型上周共交易3 筆,收益0.97%。2012 年以來,模型累計收益率73.4%,盈利交易比例46.6%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。
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