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>> 國泰君安-量化產(chǎn)品周報:謹防年報業(yè)績預警-181104
上傳日期:   2018/11/5 大小:   1021KB
格式:   pdf  共13頁 來源:   國泰君安
評級:    作者:   李辰,陳奧林
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        2018  年10  月短周期價量模型跑贏中證500  基準指數(shù)4.68%,月中超額收益最大回撤0.15%。
        2018  年10  月AI  人工智能選股模型絕對收益-8.79%,跑輸滬深300  指數(shù)-0.50%。
        2018  年10  月Smart  Beta  選股模型組合絕對收益-8.01%,跑贏萬德全A指數(shù)1.13%。
        2018  年10  月事件驅(qū)動選股模型組合絕對收益-9.91%,跑輸萬德全A指數(shù)-0.77%。
        2018  年10  月ESG  公司治理指數(shù)組合絕對收益-11.92%,跑輸滬深300指數(shù)-3.63%。
        相似匹配模型上期周度跑輸滬深300  -1.08%,本周推薦有采掘5.80%、食品飲料46.15%、建筑材料8.77%、銀行25.60%、非銀金融13.68%。
        R-breaker  模型上周共交易3  筆,收益0.97%。2012  年以來,模型累計收益率73.4%,盈利交易比例46.6%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。
        
 
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