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在此基礎(chǔ)上，通過(guò)模糊隸屬度模型衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比在供給端和需求端的平衡狀態(tài)，繼而對(duì)未來(lái)資產(chǎn)走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，構(gòu)建相應(yīng)量化策略
        長(zhǎng)期來(lái)看，策略發(fā)出買入信號(hào)后20  個(gè)交易日，平均可獲得3.8%的絕對(duì)收益，勝率74%，效果顯著。此外，策略多頭在多數(shù)年份表現(xiàn)皆較為穩(wěn)定。
        本文基于供需關(guān)系構(gòu)建了擇時(shí)框架，從而在邏輯層面上對(duì)以動(dòng)量反轉(zhuǎn)特征為基礎(chǔ)的擇時(shí)模型進(jìn)行了有效補(bǔ)充。
        在模型設(shè)計(jì)方面，通過(guò)模糊隸屬度算法，一方面，統(tǒng)一了不同指標(biāo)量綱不一致的問(wèn)題。另一方面，有效的解決了策略信號(hào)的穩(wěn)定性問(wèn)題。