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國(guó)泰君安-量化產(chǎn)品周報(bào):市場(chǎng)波動(dòng)加劇,阿爾法空間顯現(xiàn)-181126
上傳日期:
2018/11/26
大小:
1036KB
格式:
pdf 共13頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
無(wú)
作者:
李辰,陳奧林
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
2018 年11 月短周期價(jià)量模型跑贏中證500 基準(zhǔn)指數(shù)1.48%,月中超額收益最大回撤0.64%。
2018 年11 月AI 人工智能選股模型絕對(duì)收益0.60%,跑贏滬深300 指數(shù)0.93%。
2018 年11 月Smart Beta 選股模型組合絕對(duì)收益0.35%,跑輸萬(wàn)德全A指數(shù)-1.35%。
2018 年11 月事件驅(qū)動(dòng)選股模型組合絕對(duì)收益7.16%,跑贏萬(wàn)德全A指數(shù)5.46%。
2018 年11 月ESG 公司治理指數(shù)組合絕對(duì)收益3.77%,跑贏滬深300指數(shù)4.10%。
相似匹配模型上期周度跑輸滬深 -0.42%,本周推薦有電子9.12%、食品飲料70.48%、銀行20.40%。
R-breaker 模型上周共交易3 筆,收益1.79%。2012 年以來(lái),模型累計(jì)收益率75.6%,盈利交易比例46.8%,平均盈虧比1.4,最大回撤收益率12.3%。
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