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>> 國泰君安-超配盈利因子,規(guī)避短期震蕩-181223
上傳日期:   2018/12/25 大?。?/td>   1330KB
格式:   pdf  共13頁 來源:   國泰君安
評級(jí):    作者:   李辰,陳奧林
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        2018  年  12  月短周期價(jià)量模型跑贏中證  500  基準(zhǔn)指數(shù)  2.54%,月中超額收益最大回撤  0.82%。
        2018  年  12  月  AI  人工智能選股模型絕對收益-3.38%,跑贏滬深  300  指數(shù)  1.14%。
        2018  年  12  月  Smart  Beta  選股模型組合絕對收益-2.02%,跑贏萬德全  A指數(shù)  1.66%。
        2018  年  12  月事件驅(qū)動(dòng)選股模型組合絕對收益-2.87%,跑贏萬德全  A指數(shù)  0.82%。
        2018  年  12  月  ESG  公司治理指數(shù)組合絕對收益-6.16%,跑輸滬深  300指數(shù)-1.65%。
        相似匹配模型上期周度跑輸滬深  -0.11%,本周推薦有家用電器20.95%、食品飲料  53.55%、建筑材料  11.58%、銀行  13.92%。
        R-breaker  模型上周共交易  6  筆,收益-1.86%。2012  年以來,模型累計(jì)收益率  76.7%,盈利交易比例  46.8%,平均盈虧比  1.4,最大回撤收益率  12.3%。
 
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