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國泰君安-超配盈利因子,規(guī)避短期震蕩-181223
上傳日期:
2018/12/25
大?。?/td>
1330KB
格式:
pdf 共13頁
來源:
國泰君安
評級(jí):
無
作者:
李辰,陳奧林
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
2018 年 12 月短周期價(jià)量模型跑贏中證 500 基準(zhǔn)指數(shù) 2.54%,月中超額收益最大回撤 0.82%。
2018 年 12 月 AI 人工智能選股模型絕對收益-3.38%,跑贏滬深 300 指數(shù) 1.14%。
2018 年 12 月 Smart Beta 選股模型組合絕對收益-2.02%,跑贏萬德全 A指數(shù) 1.66%。
2018 年 12 月事件驅(qū)動(dòng)選股模型組合絕對收益-2.87%,跑贏萬德全 A指數(shù) 0.82%。
2018 年 12 月 ESG 公司治理指數(shù)組合絕對收益-6.16%,跑輸滬深 300指數(shù)-1.65%。
相似匹配模型上期周度跑輸滬深 -0.11%,本周推薦有家用電器20.95%、食品飲料 53.55%、建筑材料 11.58%、銀行 13.92%。
R-breaker 模型上周共交易 6 筆,收益-1.86%。2012 年以來,模型累計(jì)收益率 76.7%,盈利交易比例 46.8%,平均盈虧比 1.4,最大回撤收益率 12.3%。
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