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上傳日期:   2019/4/8 大?。?/td>   985KB
格式:   pdf  共11頁 來源:   國泰君安
評(píng)級(jí):    作者:   陳奧林
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告

        2019  年4  月Smart  Beta  選股模型組合絕對(duì)收益4.56%,跑輸中證800指數(shù)-0.57%。
        2019  年4  月事件驅(qū)動(dòng)選股模型組合絕對(duì)收益5.72%,跑贏萬德全A指數(shù)0.31%。
        2019  年4  月ESG  公司治理指數(shù)組合絕對(duì)收益3.92%,跑輸滬深300指數(shù)-0.98%。
        相似匹配模型上期周度跑輸滬深300  -1.67%,本周推薦有鋼鐵24.87%、食品飲料28.78%、醫(yī)藥生物12.98%、銀行8.39%、非銀金融24.98%。
        R-breaker  模型上周共交易2  筆,收益-0.65%。2012  年以來,模型累計(jì)收益率68.6%,盈利交易比例46.6%,平均盈虧比1.3,最大回撤收益率12.3%。
 
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