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國泰君安-量化產(chǎn)品周報(bào):本周盈利風(fēng)格復(fù)蘇,繼續(xù)關(guān)注機(jī)構(gòu)偏好標(biāo)的-190407
上傳日期:
2019/4/8
大?。?/td>
985KB
格式:
pdf 共11頁
來源:
國泰君安
評(píng)級(jí):
無
作者:
陳奧林
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
2019 年4 月Smart Beta 選股模型組合絕對(duì)收益4.56%,跑輸中證800指數(shù)-0.57%。
2019 年4 月事件驅(qū)動(dòng)選股模型組合絕對(duì)收益5.72%,跑贏萬德全A指數(shù)0.31%。
2019 年4 月ESG 公司治理指數(shù)組合絕對(duì)收益3.92%,跑輸滬深300指數(shù)-0.98%。
相似匹配模型上期周度跑輸滬深300 -1.67%,本周推薦有鋼鐵24.87%、食品飲料28.78%、醫(yī)藥生物12.98%、銀行8.39%、非銀金融24.98%。
R-breaker 模型上周共交易2 筆,收益-0.65%。2012 年以來,模型累計(jì)收益率68.6%,盈利交易比例46.6%,平均盈虧比1.3,最大回撤收益率12.3%。
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