>> 開源證券-金融工程定期：券商金股解析月報(2022年10月)-221008
| 上傳日期： |
2022/10/9 |
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| 1365KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
開源證券 |
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作者： |
魏建榕,高鵬 |
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10月份券商金股特征解析
10月份珀萊雅、山西汾酒、貴州茅臺、絕味食品、華發(fā)股份、德賽西威、邁瑞醫(yī)療等金股推薦次數(shù)靠前。我們統(tǒng)計了全市場40家券商發(fā)布的金股，去重后金股數(shù)量合計為284只。在重復金股中，10月份推薦次數(shù)靠前的金股為：珀萊雅（8次）、山西汾酒（8次）、貴州茅臺（7次）、絕味食品（4次）、中國電建（4次）等；在新進金股中，10月份推薦次數(shù)靠前的金股為：華發(fā)股份（4次）、德賽西威（4次）、邁瑞醫(yī)療（4次）、寧波銀行（4次）、中牧股份（3次）等。
10月份食品飲料、電力設備、醫(yī)藥生物等行業(yè)金股數(shù)量占比靠前。金股權重靠前的行業(yè)分別為：食品飲料(11.7%)、電力設備(9.2%)、醫(yī)藥生物(8.2%)、國防軍工(6.5%)、機械設備(6.3%)。相比于上月，本月權重增加最多的行業(yè)為：食品飲料(+3.2%)、醫(yī)藥生物(+3.0%)、國防軍工(+1.7%)；權重減少最多的行業(yè)為：公用事業(yè)(-2.8%)、電力設備(-2.6%)、農(nóng)林牧漁(-2.1%)。
10月份券商金股的市值水平有所下降，估值水平有一定上升。從金股行業(yè)內(nèi)加權市值分位和估值分位水平可以發(fā)現(xiàn)，10月份券商金股的市值水平有所下降，估值水平有一定上升，表明10月券商金股風格轉(zhuǎn)向成長風格。
9月份券商金股績效回顧
9月份券商金股組合整體收益率為-3.6%，2022年以來收益率為-22.9%。全歷史區(qū)間來看，全部金股組合年化收益率為20.3%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。其中，新進金股組合收益表現(xiàn)優(yōu)于重復金股組合。全部金股、新進金股、重復金股組合9月份收益率分別為-3.6%、-4.0%、-3.3%，2022年以來收益率分別為-22.9%、-21.3%、-23.5%。
9月份正帆科技、招商南油、新萊應材、英杰電氣、航天彩虹等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計了月度收益排名前十的金股明細，其中：正帆科技、招商南油、新萊應材、英杰電氣、航天彩虹等金股月度收益靠前，9月份收益率分別為41.0%、35.2%、31.9%、26.6%、23.7%。
開源金工優(yōu)選金股組合
開源金工優(yōu)選金股組合9月份收益率為-3.4%。全歷史區(qū)間內(nèi)，優(yōu)選金股組合年化收益率為29.6%，收益表現(xiàn)優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合9月份收益率為-3.4%，2022年以來收益率為-13.1%，均跑贏同期的全部金股組合和基準指數(shù)。
10月份開源金工優(yōu)選金股組合持倉明細：招商輪船、中航重機、三全食品、萬馬股份、廣信股份、濮陽惠成、天齊鋰業(yè)、華陽股份等個股業(yè)績超預期排名靠前。
風險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。
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