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>> 中信建投-基金周報(bào):消費(fèi)板塊復(fù)蘇,F(xiàn)OF策略年內(nèi)超額近20%-221008
上傳日期:   2022/10/9 大?。?/td>   1508KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   中信建投
評(píng)級(jí):   -- 作者:   丁魯明
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市場(chǎng)持續(xù)縮量下跌,消費(fèi)板塊復(fù)蘇
  本周上證綜指下跌2.07%,收于3024.39點(diǎn),兩市成交額報(bào)告期均值6247.19億元。報(bào)告期內(nèi)(2022-09-23至2022-09-30)國防軍工、有色金屬、石油石化下跌靠前,漲幅前五大行業(yè)分別為:醫(yī)藥、消費(fèi)者服務(wù)、食品飲料、紡織服裝、煤炭。金融風(fēng)格跌幅達(dá)2.58%,周期風(fēng)格跌幅達(dá)4.07%,消費(fèi)風(fēng)格升幅達(dá)1.94%,成長(zhǎng)風(fēng)格跌幅達(dá)3.71%,穩(wěn)定風(fēng)格跌幅達(dá)3.42%。股票型基金跌幅達(dá)到1.44%。除此之外,商品型基金漲幅達(dá)到0.3%。具體來看,指數(shù)增強(qiáng)型被動(dòng)指數(shù)型和靈活配置型下跌最大,分別下跌1.56%、1.56%和1.55%。固收+基金規(guī)模加權(quán)平均收益-0.53%,固收+權(quán)益基金平均收-0.52%,“固收+轉(zhuǎn)債”基金平均收益-2.3%,“固收+打新”類策略平均收益-0.4%。
  公私募基金規(guī)模10年增長(zhǎng)10倍,爆款基金募集資金超過16億
  截至2022年8月末,公募基金和私募基金總規(guī)模達(dá)到47.7萬億元,十年增長(zhǎng)約10倍,同時(shí)行業(yè)結(jié)構(gòu)質(zhì)量明顯提升,已然成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的重要力量。長(zhǎng)城基金正在發(fā)行的長(zhǎng)城遠(yuǎn)見成長(zhǎng)基金截至目前募集資金超過16億。
  新成立基金41只,共發(fā)行21只基金
  本周國內(nèi)市新成立基金41只,募資規(guī)模273.76億元,其中,新成立的混合型基金數(shù)量占比最高,達(dá)43.9%;新成立債券型基金規(guī)模56.63%。共發(fā)行21只基金,本周發(fā)行6只股票型基金,債券型基金9只和混合型基金5只。
  ETF凈流入75.8億元
  ETF凈流入為75.8億元,股票型ETF凈流入達(dá)到143.98億元,同期跨境型ETF凈流入5.63億元。年初至今ETF凈流入為2522.78億元,其中股票型ETF凈流入為1597.95億元。金融ETF凈流入14.66億元,醫(yī)藥ETF凈流出15.2億元。滬深300凈流入44.08億元。
  FOF策略年內(nèi)超額近20%
  六維度行業(yè)輪動(dòng)主動(dòng)權(quán)益FOF樣本外跟蹤9月絕對(duì)收益-2.91%,相對(duì)主動(dòng)權(quán)益基金超額收益2.38%。今年以來絕對(duì)收益-6.95%,相對(duì)主動(dòng)權(quán)益基金累計(jì)超額收益12.4%;被動(dòng)指數(shù)基金組合今年以來絕對(duì)收益-5.84%,相對(duì)股票指數(shù)基金超額收益19.78%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來收益表現(xiàn);政策不及預(yù)期
 
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