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1.閱讀說明
　　A.點擊目錄可直接跳轉(zhuǎn)至相應(yīng)章節(jié)。
　　B. A-B，等效于多A空B策略，曲線向上表征A的走強(qiáng)；向下表征B的走強(qiáng)。本篇報告中，A特指SP12合約或SP01合約。
　　2.關(guān)于跨品種對沖：
　　A.波動率∝風(fēng)險∝收益率。（∝：正比符號）
　　B.在商品A與商品B都有歷史價格的時段內(nèi)，取本報告配比，能夠獲得最低的價差波動率。
　　C.通常，合理配比的跨品種套利的波動率，至少低于其中1種對沖商品，有時則會同時低于商品A和商品B的波動率。如：期現(xiàn)基差和月間差頭寸的波動率，在大多數(shù)時間小于單邊頭寸。
　　D.受篇幅所限，本報告僅推送價差環(huán)比變動，即1.00手SP12合約或SP01合約對沖其他合約的價差貨值變動。
　　E.作為估值體系的最后一環(huán)，可以結(jié)合《銀河期貨商品估值和周期報告》、《銀河期貨商品基差和月差報告》以及各商品基本面報告，作出綜合決策。并通過咨詢多年周期的跨品種對沖圖，驗證策略安全性。