>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-221026
| 上傳日期: |
2022/10/26 |
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| 564KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
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作者: |
高天越,陳辰 |
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市場分析 周二(10月25日),A股早盤經(jīng)歷過山車后,下午盤趨于平靜,滬指回落綠盤后橫盤窄震,創(chuàng)業(yè)板指則受東財大跌影響較為弱勢。盤面上,賽道股仍是指數(shù)晴雨表,汽車及光伏新技術(shù)方向成為日內(nèi)最強音,一體化壓鑄、topcon電池強勢領(lǐng)漲;消費藍籌開始緩跌后指數(shù)企穩(wěn),醫(yī)療、化工、教育、券商跌幅居前。全天個股漲少跌多,漲跌和跌停家數(shù)同步增加。截至收盤,上證指數(shù)跌0.04%報2976.28點,早盤最低下探至2944點,深證成指跌0.51%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.95%,科創(chuàng)50漲0.19%,錄得4連陽;萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.21%、0.58%;兩市全天成交8036億元,午后縮量較為顯著;北向資金凈買入28.45億元,早盤一度涌入超42億元,終結(jié)連續(xù)6日減倉勢頭。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為307萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為255萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為33萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.91,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報1.15,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.97,處于近期中等位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為19.74%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為18.31%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為19.00%,處于近期較高位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為22.37%,滬市300ETF期權(quán)為22.41%,深市300ETF期權(quán)為22.34%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報29.85點,處于近期較高位置。
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