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 2022年三季度，在國債期貨震蕩上漲的行情中，公募參與國債期貨市場的熱情重新被點(diǎn)燃。參與國債期貨的公募公司數(shù)量整體穩(wěn)定，8家公募重新進(jìn)入國債期貨市場，同時(shí)8家公募暫時(shí)退出；公募產(chǎn)品數(shù)量增長較多，多頭持倉的產(chǎn)品增加至19只，空頭持倉的產(chǎn)品增加至50只，產(chǎn)品總數(shù)量由二季度的49只大幅增長至三季度的65只，創(chuàng)下歷史新高；持倉市值隨著產(chǎn)品陣營的擴(kuò)容而快速增長，空頭持倉市值歷史首次突破百億，同時(shí)從基金合計(jì)凈資產(chǎn)來看，一部分規(guī)模較大的基金產(chǎn)品開始將國債期貨納入配置。公募基金持倉量占全市場的比例再創(chuàng)新高，多頭占比0.7%，空頭占比為3.1%。
　　隨著持倉市值的膨脹，公募基金的偏好期限進(jìn)一步向5年期轉(zhuǎn)移。5年期品種的多頭持倉從不足1億增長至5.28億；空頭持倉市值翻倍增長至90.8億，品種間占比超過75%，為上市以來首次。從全市場的持倉量來看，5年期品種的持倉量較此前有較大增長，與10年期的差距逐漸縮小，未來各品種流動(dòng)性有望進(jìn)一步改善。
　　持倉期限方面，當(dāng)季合約重新成為絕大多數(shù)公募產(chǎn)品的優(yōu)選。三季度當(dāng)季合約重新成為持倉最多的合約，占比接近100%，公募多頭在年內(nèi)的操作更多地錨定了全年的行情?？疹^則依然保持當(dāng)季合約為主的特點(diǎn)，二季度短暫出現(xiàn)過的隔季合約并未在三季度選擇展期。
　　按照基金類型來看，純債型基金在產(chǎn)品數(shù)量和多空持倉方面均有較大增長。短期純債型基金和中長期純債型基金數(shù)量雙雙翻倍增長，持倉市值同樣有較大增幅，特別是多頭持倉增幅更加明顯。另外，靈活配置型基金在2022年二季度從無到有，三季度產(chǎn)品數(shù)量雖然減少，但持倉市值再現(xiàn)10億規(guī)模的增長。三季度市場分歧略緩和，主要參與者多數(shù)增倉，市場持倉量最大的參與者增倉幅度均較大。