>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):偏度有回歸趨勢,可考慮賣Put買Call-221103
| 上傳日期: |
2022/11/3 |
大?。?/td>
| 1797KB |
| 格式: |
pdf 共26頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
張雪慧 |
| 下載權(quán)限: |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
【成交持倉情況】 標(biāo)的行情: 今日中證1000股指收盤于6566.84點(diǎn),漲跌為42.33點(diǎn),成交量為141.51億手。 期權(quán)方面: 今日期權(quán)全部合約總成交量為5.52萬手,總持倉量為7.20萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為5.01萬手,持倉量為4.56萬手。 【最大持倉位分析】 從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為6700,看跌期權(quán)最大持倉價位為6200。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。 【PCR分析】 從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為84.34%,持倉量PCR為118.98%。期權(quán)全部合約成交量PCR為84.35%,持倉量PCR為97.98%。 【波動率分析】 今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為24.26%,相比于前一交易日變動了1.09%,同期限歷史波動率為25.14%,相比于前一交易日變動了-0.17%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預(yù)期隱含波動率的走勢將持平。 【偏度分析】 偏度值為-13.17%,相比于前一交易日變動了-3.59%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看跌情緒上升。
|
|