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>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):偏度有回歸趨勢,可考慮賣Put買Call-221103
上傳日期:   2022/11/3 大?。?/td>   1797KB
格式:   pdf  共26頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張雪慧
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【成交持倉情況】
  標(biāo)的行情:
  今日中證1000股指收盤于6566.84點(diǎn),漲跌為42.33點(diǎn),成交量為141.51億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為5.52萬手,總持倉量為7.20萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為5.01萬手,持倉量為4.56萬手。
  【最大持倉位分析】
  從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為6700,看跌期權(quán)最大持倉價位為6200。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為84.34%,持倉量PCR為118.98%。期權(quán)全部合約成交量PCR為84.35%,持倉量PCR為97.98%。
  【波動率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為24.26%,相比于前一交易日變動了1.09%,同期限歷史波動率為25.14%,相比于前一交易日變動了-0.17%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預(yù)期隱含波動率的走勢將持平。
  【偏度分析】
  偏度值為-13.17%,相比于前一交易日變動了-3.59%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看跌情緒上升。
 
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