>> 光大證券-金融工程市場跟蹤周報：市場全面反彈，電力設(shè)備及新能源周內(nèi)獲北向資金最大規(guī)模凈買入-221105
| 上傳日期： |
2022/11/6 |
大小： |
1606KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
祁嫣然 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
本周市場表現(xiàn)：
本周（2022.10.31-2022.11.04，下同）市場全面上漲。上證綜指上漲5.31%，上證50上漲6.07%，滬深300上漲6.38%，中證500上漲6.08%，中證1000上漲7.53%，創(chuàng)業(yè)板指上漲8.92%。各寬基指數(shù)量能擇時信號為看多觀點。
截至2022年11月4日，寬基指數(shù)來看，上證50、中證1000、創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級。
中信一級行業(yè)分類來看，電力及公用事業(yè)、汽車、消費者服務(wù)、綜合處于估值分位數(shù)“危險”等級；石油石化、煤炭、有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備及新能源、家電、醫(yī)藥、銀行、非銀行金融、電子、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級。
量化市場跟蹤：
截面波動率來看，最近一周滬深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股橫截面波動率震蕩下行，短期Alpha環(huán)境惡化。近一個季度看，滬深300、中證500和中證1000指數(shù)橫截面波動率處于近半年下分位點，Alpha環(huán)境處于低景氣區(qū)間。
時間序列上來看，最近一周滬深300、中證500以及中證1000指數(shù)成分股時間序列波動率下行，Alpha環(huán)境相比上周惡化。最近一個季度來看，各指數(shù)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環(huán)境良好。
本周IF當(dāng)月合約上漲6.49%，收于3781.2，收盤基差0.37%；IH當(dāng)月合約上漲6.06%，收于2472，收盤基差0.15%；IC當(dāng)月合約上漲6.29%，收于6156.2，收盤基差0.37%；IM當(dāng)月合約上漲7.93%，收于6746.6，收盤基差0.55%。
北向資金凈流入-50.11億元，其中滬股通凈流入-46.72億元，深股通凈流入-3.39億元。南向資金凈流入339.72億港元，其中滬市港股通凈流入138.49億港元，深市港股通凈流入201.22億港元。
本周北向資金凈流入排名較高的行業(yè)為電力設(shè)備及新能源、機(jī)械、有色金屬；凈流出較高的行業(yè)為通信、電力及公用事業(yè)、食品飲料。北向資金占行業(yè)總市值比重下降較多的行業(yè)有醫(yī)藥、銀行、電力及公用事業(yè)，占比上升較多的有電力設(shè)備及新能源、食品飲料、汽車。
截至2022年11月4日，基金抱團(tuán)分離度小幅回升，市場無明顯抱團(tuán)現(xiàn)象。最近一周抱團(tuán)股和抱團(tuán)基金超額收益均小幅回撤。
風(fēng)險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能。
|
|
