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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周全市場(chǎng)股票池中，Beta因子表現(xiàn)較好，獲取正收益1.89%；殘差波動(dòng)率因子獲取正收益0.65%；動(dòng)量因子獲取負(fù)收益-0.52%，市場(chǎng)表現(xiàn)為反轉(zhuǎn)效應(yīng)；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有1月反轉(zhuǎn)(4.59%)、3月反轉(zhuǎn)(3.16%)、單季度ROA(2.53%)。表現(xiàn)較差的因子有市凈率因子(-2.28%)、6日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(-2.69%)、市盈率TTM倒數(shù)(-2.99%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有3月反轉(zhuǎn)(3.84%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(2.88%)、單季度凈利潤同比增長(zhǎng)率(2.15%)。表現(xiàn)較差的因子有市盈率因子(-1.47%)、20日成交金額的移動(dòng)平均值(-1.58%)、市盈率TTM倒數(shù)(-1.99%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有3月反轉(zhuǎn)(3.99%)、1月反轉(zhuǎn)(3.92%)、單季度營業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(2.75%)。表現(xiàn)較差的因子有市凈率因子(-1.29%)、市盈率TTM倒數(shù)(-1.58%)、市盈率因子(-1.67%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，基本面因子在各行業(yè)總體表現(xiàn)分化，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子、凈利潤增長(zhǎng)率因子、每股凈資產(chǎn)因子和每股經(jīng)營利潤TTM因子在食品飲料、有色金屬、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、鋼鐵正收益顯著。估值類因子中，BP因子在國防軍工、銀行、商業(yè)貿(mào)易正收益明顯；EP因子在有色金屬正收益明顯。除通信、煤炭和石油石化外，殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在各行業(yè)整體正收益明顯。市值風(fēng)格上，食品飲料、汽車、休閑服務(wù)、電氣設(shè)備表現(xiàn)為大市值效應(yīng)，國防軍工、公用事業(yè)小市值效應(yīng)顯著。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池超額收益出現(xiàn)回撤。中證500股票池中獲得超額收益-1.35%，中證800股票池中超額收益-0.33%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益-0.53%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研跟蹤：本周機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)累計(jì)602場(chǎng)。滬市、深市和北證上市公司累計(jì)被調(diào)研207次、385次和10次。從中信一級(jí)行業(yè)來看，本周醫(yī)藥、電子和機(jī)械行業(yè)被調(diào)研次數(shù)最多。從個(gè)股來看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個(gè)股依次為奧普特（403家）、南威軟件（375家）、澳華內(nèi)鏡（353家）、安圖生物（344家）和紫光國微（321家）。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略超額收益小幅回撤，私募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益-0.07%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益0.69%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。