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投資要點：
　　證券的交易數(shù)據(jù)蘊藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報告旨在通過交易明細數(shù)據(jù)構建相關指標，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
　　個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：珠江股份、丹化科技、際華集團、四川成渝、瑞貝卡。（本周報中，近5個交易日特指20221031至20221104。）
　　個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：京源環(huán)保、秦川物聯(lián)、祥和實業(yè)、晨豐科技、比音勒芬。
　　行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：非銀行金融、銀行、綜合、傳媒、電力及公用事業(yè)。
　　行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、煤炭、非銀行金融、有色金屬、鋼鐵。
　　 ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：易方達中證軍工ETF、華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、易方達中證1000ETF、廣發(fā)中證基建工程ETF、富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF。
　　 ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：南方中證500ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、匯添富中證主要消費ETF、華寶中證全指證券ETF、華泰柏瑞滬深300ETF。
　　風險提示。因子失效風險，模型誤設風險，市場系統(tǒng)性風險。