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>> 五礦期貨-金融期權(quán)日報-221110
上傳日期:   2022/11/10 大?。?/td>   1004KB
格式:   pdf  共9頁 來源:   五礦期貨
評級:   -- 作者:   盧品先
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【行情要點】
  ·市場行情:金融期權(quán)標的上證50ETF、滬深300指數(shù)日內(nèi)行情高開低走逐漸下行后窄幅波動;中證1000指數(shù)日內(nèi)行情低開高走快速回落后窄幅盤整;日線上看,上證50ETF反彈回暖上升受阻于空頭趨勢線壓力快速下降,在20天均線附近弱勢震蕩上有60天均線壓力;滬深300指數(shù)低位超跌反彈回暖上升后不斷上漲,受阻于空頭趨勢方向壓力,弱勢下降;中證1000指數(shù)"V"型反轉(zhuǎn)后震蕩上行,偏多頭上漲,而后高位盤整。截至昨日收盤,上證50ETF跌幅0.76%報收于2.478,滬300ETF跌幅1.05%報收于3.771,深300ETF跌幅1.07%報收于3.775,滬深300指數(shù)跌幅0.93%報收于3714.27,中證1000指數(shù)跌幅0.28%報收于6676.01。
  【期權(quán)盤面】
  ·隱含波動率:截止昨日收盤,金融期權(quán)隱含波動率普遍小幅上漲,其中上證50ETF期權(quán)隱含波動率上升0.14%報收于20.77%,滬300ETF期權(quán)隱含波動率上升0.50%報收于20.64%,深300ETF期權(quán)隱含波動率上升0.35%報收于21.07%,滬深300股指期權(quán)隱含波動率上升0.78%報收于21.40%,中證1000股指期權(quán)隱含波動率上升0.26%報收于23.37%。
   ·成交量PCR:期權(quán)的成交量PCR,是從期權(quán)的買方角度分析市場的活躍程度。截止收盤,上證50ETF期權(quán)成交量PCR報收于0.75,滬300ETF期權(quán)成交量PCR報收于1.00,深300ETF期權(quán)成交量PCR報收于0.69,滬深300股指期權(quán)成交量PCR報收于0.81,中證1000股指期權(quán)成交量PCR報收于0.84。
  ·持倉量PCR:期權(quán)的持倉量PCR,是從期權(quán)的賣方角度分析市場的參與程度。期權(quán)持倉量PCR為1.00時,一般認為是市場行情的多空分界線。截止收盤,上證50ETF期權(quán)持倉量PCR報收于0.68,滬300ETF期權(quán)持倉量PCR報收于0.99,深300ETF期權(quán)持倉量PCR報收于0.78,滬深300股指期權(quán)持倉量PCR報收于0.70,中證1000股指期權(quán)持倉量PCR報收于1.07。
   ·最大未平倉所在的行權(quán)價:期權(quán)最大未平倉所在的行權(quán)價是站在賣方的角度分析市場行情所在的壓力線和支撐線。截至收盤,從期權(quán)賣方行權(quán)價的角度看,上證50ETF的壓力點為2.60和支撐點為2.45;滬300ETF的壓力點為3.90和支撐點為3.70;深300ETF的壓力點為3.80和支撐點為3.70;滬深300指數(shù)的壓力點為3800和支撐點為3600;中證1000指數(shù)的壓力點為6800和支撐點為6200。
 
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