>> 南華期貨-期權日報-221111
| 上傳日期: |
2022/11/11 |
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| 1787KB |
| 格式: |
pdf 共14頁 |
來源: |
南華期貨 |
| 評級: |
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作者: |
周小舒 |
| 下載權限: |
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金融期權數(shù)據(jù) 上個交易日,金融期權隱含波動率小幅上升,歷史波動率高位回落,隱波低于歷史波動率,期權定價偏低。波動率偏度變化不大,近月期權隱波上升,但仍低于遠月,期權市場參與者認為未來股指走勢平穩(wěn)。南華50ETF期權波動率指數(shù)是25.83,南華滬深300期權波動率指數(shù)是26.53,南華中證1000期權波動率指數(shù)是28.28,南華期權波動率指數(shù)小幅上升,股指延續(xù)震蕩偏弱走勢,IV明顯低于HV,短期不確定性仍較高,建議建立賣出蝶式組合策略。
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