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核心觀點(diǎn)
　　國(guó)信金工主動(dòng)量化策略表現(xiàn)跟蹤
　　本周，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益-0.63%，相對(duì)普通股票型基金指數(shù)超額收益0.57%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益-17.77%，相對(duì)普通股票型基金指數(shù)超額收益0.50%。今年以來(lái)，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名36.47%分位點(diǎn)（620/1700）。
　　本周，超預(yù)期精選組合絕對(duì)收益-3.87%，相對(duì)普通股票型基金指數(shù)超額收益-2.67%。本年，超預(yù)期精選組合絕對(duì)收益-17.84%，相對(duì)普通股票型基金指數(shù)超額收益0.44%。今年以來(lái)，超預(yù)期精選組合在主動(dòng)股基中排名36.94%分位點(diǎn)（628/1700）。
　　本周，券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益-0.86%，相對(duì)普通股票型基金指數(shù)超額收益0.33%。本年，券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益-12.78%，相對(duì)普通股票型基金指數(shù)超額收益5.50%。今年以來(lái)，券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名15.94%分位點(diǎn)（271/1700）。
　　本周，股票收益中位數(shù)0.55%，56%的股票上漲，44%的股票下跌；主動(dòng)股基中位數(shù)-1.66%，25%的基金上漲，75%的基金下跌。
　　本年，股票收益中位數(shù)-14.28%，27%的股票上漲，73%的股票下跌；主動(dòng)股基中位數(shù)-20.10%，1%的基金上漲，99%的基金下跌。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合
　　在構(gòu)建量化組合時(shí)，從傳統(tǒng)地對(duì)標(biāo)寬基指數(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)標(biāo)主動(dòng)股基。在借鑒優(yōu)秀基金持倉(cāng)的基礎(chǔ)上，采用量化方法進(jìn)行增強(qiáng)，達(dá)到優(yōu)中選優(yōu)的目的。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在考慮倉(cāng)位及交易費(fèi)用的影響后，組合年化收益達(dá)到23.57%，相較普通股票型基金指數(shù)年化超額13.80%，在2010年以來(lái)的13年中，組合大部分年度的業(yè)績(jī)排名基本都排在股基的前20%。
　　超預(yù)期精選組合
　　以研報(bào)標(biāo)題超預(yù)期與分析師全線上調(diào)凈利潤(rùn)為條件篩選超預(yù)期事件股票池，接著對(duì)超預(yù)期股票池進(jìn)行基本面和技術(shù)面兩個(gè)維度的精選，挑選出同時(shí)具備基本面支撐和技術(shù)面共振的超預(yù)期股票，構(gòu)建超預(yù)期精選股票組合。
　　超預(yù)期精選組合自2010年以來(lái)滿倉(cāng)年化收益達(dá)到40.81%，相對(duì)中證500指數(shù)年化超額達(dá)到37.74%。在考慮倉(cāng)位及交易費(fèi)用的影響后，組合年化收益達(dá)到35.24%，相較普通股票型基金指數(shù)年化超額25.53%。
　　券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合
　　以券商金股股票池為選股空間和約束基準(zhǔn)，采用組合優(yōu)化的方式控制組合與券商金股股票池在個(gè)股、風(fēng)格上的偏離，構(gòu)建券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合。
　　券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合自2018年以來(lái)，考慮倉(cāng)位及交易費(fèi)用的影響后，組合年化收益為29.58%，相對(duì)普通股票型基金指數(shù)年化超額15.81%，在2018年-2022年期間，組合每年的業(yè)績(jī)排名都排在主動(dòng)股基前30%的水平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)。