>> 國泰君安期貨-股票股指期權:區(qū)間震蕩,可考慮賣出寬跨式策略-221114
| 上傳日期: |
2022/11/14 |
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| 1803KB |
| 格式: |
pdf 共26頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
張雪慧 |
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【觀點及建議】 區(qū)間震蕩,可考慮賣出寬跨式策略。 【成交持倉情況】 標的行情: 今日中證1000股指收盤于6599.67點,漲跌為-43.82點,成交量為174.30億手。 期權方面: 今日期權全部合約總成交量為9.45萬手,總持倉量為7.91萬手,其中,期權主力合約成交量為7.91萬手,持倉量為4.23萬手。 【最大持倉位分析】 從行權價看,期權主力合約看漲期權最大持倉價位為6800,看跌期權最大持倉價位為6400。這兩個期權持倉量密集的行權價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。 【PCR分析】 從PCRatio來看,期權主力合約成交量PCR為93.06%,持倉量PCR為108.24%。期權全部合約成交量PCR為93.89%,持倉量PCR為91.68%。 【波動率分析】 今日期權主力合約平值隱含波動率為20.85%,相比于前一交易日變動了0.83%,同期限歷史波動率為11.30%,相比于前一交易日變動了0.45%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預期隱含波動率的走勢將下跌。 【偏度分析】 偏度值為-1.30%,相比于前一交易日變動了-7.41%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看跌情緒上升
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