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>> 南華期貨-期權日報-221116
上傳日期:   2022/11/16 大?。?/td>   1796KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   南華期貨
評級:   -- 作者:   周小舒
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金融期權數(shù)據(jù)
  上個交易日,金融期權隱含波動率和歷史波動率均有所上升,隱波低于歷史波動率,期權定價偏低。虛值認購期權隱波上升,市場情緒樂觀;近月期權隱波上升,且高于遠月,期權市場參與者認為未來股指走勢不確定性增加。南華50ETF期權波動率指數(shù)是26.90,南華滬深300期權波動率指數(shù)是26.07,南華中證1000期權波動率指數(shù)是27.84,南華期權波動率指數(shù)繼續(xù)上升,股指震蕩偏強,IV明顯低于HV,短期不確定性仍較高,建議建立賣出鷹式組合策略。
 
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