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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-221117
上傳日期:   2022/11/17 大?。?/td>   579KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越,陳辰
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市場分析
  周三(11月16日),整體呈現(xiàn)縮量整理態(tài)勢,地產(chǎn)、券商、中藥調(diào)整,半導(dǎo)體領(lǐng)銜的賽道股集體不振,AIGC、Web3.0概念閃耀。上證指數(shù)收跌0.45%報3119.98點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌1.19%,萬得全A跌0.66%,萬得雙創(chuàng)跌0.93%。市場成交額9434.1億元,北向資金實(shí)際凈買入9.98億元。Web3.0概念搶眼,二六三、三湘印象、力盛體育、吉宏股份漲停。AIGC概念活躍,中科金財、視覺中國漲停。軍工走強(qiáng),北化股份、同方股份漲停。消息上,珠海航展6天賣出398億,再次打破紀(jì)錄,中東買家豪擲大單。卡塔爾世界杯倒計時,彩票概念活躍,粵傳媒漲停。食品飲料上漲,青海春天漲停。尾氣處理概念受關(guān)注,艾可藍(lán)漲停,奧福環(huán)保、凱龍高科等漲超10%。信創(chuàng)概念分化,信雅達(dá)、深桑達(dá)A漲停,競業(yè)達(dá)跌停。中藥股漲跌不一,金花股份、神奇制藥、華森制藥漲停,眾生藥業(yè)觸及跌停,隴神戎發(fā)、大理藥業(yè)等大跌。影視概念震蕩上行,北京文化觸及漲停。消息上,本周起影院“片荒”將緩解,新上映電影多達(dá)10部。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈顯著降溫,紫光國微、江豐電子等領(lǐng)跌。地產(chǎn)股深度回調(diào),天地源跌停,粵泰股份、新城控股觸及跌停。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為219萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為169萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為20萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.86,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報0.85,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報0.97,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為29.56%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為26.85%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為27.33%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為21.39%,滬市300ETF期權(quán)為20.08%,深市300ETF期權(quán)為20.54%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報24.54點(diǎn),處于近期中等位置
 
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