>> 興業(yè)證券-【興證金工】興證期權(quán)水晶球預測日報20221117:市場情緒維持偏樂觀-221116
| 上傳日期: |
2022/11/17 |
大小: |
346KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
興業(yè)證券 |
| 評級: |
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作者: |
鄭兆磊,宮民 |
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投資要點 市場回顧:上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認購認沽期權(quán)成交比率、最近3日的波動率風險溢價、認購期權(quán)隱含波動率斜率指標表現(xiàn)樂觀,基于認購認沽期權(quán)成交比率的邊際變化指標表現(xiàn)謹慎,整體而言期權(quán)市場情緒偏樂觀。從標的日內(nèi)走勢來看,早盤低開,之后振蕩上行,午后振蕩下行。最終標的下跌0.38%,50指數(shù)下跌0.42%,標的走勢低于水晶球指數(shù)的預期。 短期預判:截止到周三市場收盤,興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向6分(情緒偏樂觀),期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風險溢價、認購期權(quán)隱含波動率斜率指標表現(xiàn)樂觀,基于認購認沽期權(quán)成交比率指標表現(xiàn)中性,基于認購認沽期權(quán)成交比率的邊際變化指標表現(xiàn)謹慎,整體而言期權(quán)市場情緒偏樂觀。 風險提示:擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù),在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風險。
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