久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　在本報(bào)告中，我們對(duì)上周（2022.11.14-2022.11.18）市場(chǎng)、風(fēng)格、因子、組合和指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等表現(xiàn)進(jìn)行了回顧。
　　摘要：
　　上周市場(chǎng)主要指數(shù)多數(shù)上漲，大盤表現(xiàn)占優(yōu)。上證50漲幅最大，為1.1%；創(chuàng)業(yè)板指跌幅最大，為-0.6%。上周行業(yè)多數(shù)上漲，持續(xù)分化較大。醫(yī)藥漲幅最大，為5.7%；煤炭跌幅最大，為-5.7%。
　　上漲股票風(fēng)格分析：與前一周風(fēng)格相比，貝塔因子暴露有所提升，市值因子暴露有所降低，其他風(fēng)格暴露與上周基本一致。對(duì)于組合收益拆分：組合收益1.98%，風(fēng)格收益-2.63%，行業(yè)收益-15.35%，阿爾法收益19.96%。BP貢獻(xiàn)了較高的收益；上周風(fēng)格收益貢獻(xiàn)為負(fù)，阿爾法收益為正。
　　風(fēng)格因子收益：上周流動(dòng)性收益最高，周累計(jì)收益為0.108%，BP收益次之，為0.097%，非線性市值第三，為0.078%；動(dòng)量和貝塔收益較低。
　　組合收益追蹤：基本面組合收益率-0.27%，樣本區(qū)間組合收益率67.79%；陸股通組合收益率0.82%，樣本區(qū)間合收益率28.15%；因子收益拆分組合收益率-0.44%，樣本區(qū)間組合收益率64.61%；量?jī)r(jià)因子組合收益率-0.18%，組合收益率91.70%。
　　指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)：涉及指數(shù)預(yù)測(cè)波動(dòng)率所處范圍為16%至26%，相比上周持平。其中，創(chuàng)業(yè)板指波動(dòng)率最高，為25.3%，其次是創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000，分別為23.6%和23.2%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高；上證綜指預(yù)測(cè)波動(dòng)率最低，為16.0%，其次是中證800和上證180，分別為17.9%和17.3%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。