>> 中信期貨-跟蹤周報：強勢反轉(zhuǎn)延續(xù)-221121
| 上傳日期： |
2022/11/21 |
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| 982KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通 |
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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系中權(quán)益乘數(shù)、long_term_relative_strength (長期相對強度)、alpha009 (趨勢類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上周股市整體維持震蕩，約半數(shù)中信一級行業(yè)上漲。上周量價體系中，大類因子RankIC有明顯下降趨勢；財務(wù)體系中，財務(wù)因子RankIC整體有一定的下行趨勢。長期上仍可增配較佳財務(wù)類因子。
中信一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周醫(yī)藥漲幅最大，行業(yè)內(nèi)流動比率、hist_beta(歷史貝塔)、alpha032 (趨勢類)表現(xiàn)最好；煤炭跌幅最大，行業(yè)內(nèi)凈資產(chǎn)凈利率TTM、hist_alpha (歷史Alpha)、alpha023 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
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