>> 興業(yè)證券-【興證金工】興證期權(quán)水晶球預測日報：市場情緒維持偏樂觀-221130
| 上傳日期： |
2022/12/1 |
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| 439KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭兆磊,劉海燕 |
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市場回顧：上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風險溢價、認購認沽期權(quán)成交比率、認購認沽期權(quán)成交比率的邊際變化指標表現(xiàn)樂觀，基于認購期權(quán)隱含波動率斜率指標表現(xiàn)謹慎，整體而言期權(quán)市場情緒偏樂觀。從標的日內(nèi)走勢來看，早盤低開后迅速上行，隨后震蕩下行，午后持續(xù)震蕩。最終標的下跌0.11%，50指數(shù)下跌0.05%，標的走勢低于水晶球指數(shù)的預期。
短期預判：截止到周三市場收盤，興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向6分（情緒偏樂觀），期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認購認沽期權(quán)成交比率、最近3日的波動率風險溢價指標表現(xiàn)樂觀，基于認購認沽期權(quán)成交比率的邊際變化指標表現(xiàn)中性，基于認購期權(quán)隱含波動率斜率指標表現(xiàn)謹慎，整體而言期權(quán)市場情緒偏樂觀。
風險提示：擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)，在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風險
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