>> 東海證券-金融工程日報：中小市值指數(shù)反彈，食品飲料、電子大單資金凈流入居前-221207
| 上傳日期： |
2022/12/8 |
大小： |
1470KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)漲跌不一，中小100（1.02%）漲幅最大，金融指數(shù)（-0.36%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數(shù)悉數(shù)上漲，金融指數(shù)（3.28%）漲幅最大，科創(chuàng)50（0.07%）漲幅最?。蛔罱?2個交易日，多數(shù)指數(shù)上漲，金融指數(shù)（14.90%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-6.50%）跌幅最大。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)漲跌不一，商貿(mào)零售(2.40%)漲幅最大，建筑裝飾(-1.85%)跌幅最大；最近5個交易日，多數(shù)行業(yè)上漲，食品飲料(7.72%)漲幅最大，房地產(chǎn)(-3.43%)跌幅最大；最近22個交易日，多數(shù)行業(yè)上漲，房地產(chǎn)(20.53%)漲幅最大，電力設(shè)備(-6.97%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：五糧液（8.14億元）、京山輕機（7.20億元）、大港股份（6.46億元）、酒鬼酒（5.30億元）和北方華創(chuàng)（4.17億元）；排名后五個股：以嶺藥業(yè)（-9.35億元）、中國聯(lián)通（-8.31億元）、中油資本（-6.93億元）、永順泰（-3.96億元）和國電電力（-3.86億元）
融資融券：12月5日，兩融余額共7339.68億元，增加39.40億元；其中，融資余額6948.15億元，增加36.03億元；融券余額391.53億元，增加3.37億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設(shè)備的融資余額居前；電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2212.CFE（0.15點），滬深300股指期貨IF2212.CFE（1.60點），中證500股指期貨IC2212.CFE（3.35點），中證1000股指期貨IM2212.CFE（-5.75點）。各主力合約的升貼水率：IH2212.CFE（0.01%，年化0.21%），IF2212.CFE（0.04%，年化1.47%），IC2212.CFE（0.05%，年化5.44%），IM2212.CFE（-0.09%，年化-3.13%）。
期權(quán)：最近1個交易日，上證50期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為20.60，SKEW指數(shù)為97.85；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價2.700元合約的虛值最大（1.86%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價2.711元合約的虛值最大（6.42%）。上交所滬深300ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為19.90，SKEW指數(shù)為96.29；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價4.000元合約的虛值最大（1.61%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價4.000元合約的虛值最大（6.54%）。上交所滬深500ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.69，SKEW指數(shù)為97.43；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價6.25元合約的虛值最大（1.40%），遠月2306系列合約中，沽2306行權(quán)價6.25元合約的虛值最大（5.89%）。中金所中證1000指數(shù)期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為20.58，SKEW指數(shù)為97.29；近月2212系列合約中，沽2212行權(quán)價6700點合約的虛值最大（1.34%），遠月2302系列合約中，沽2302行權(quán)價6700點合約的虛值最大（3.95%）。
風(fēng)險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進行預(yù)測或構(gòu)成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風(fēng)險。
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