>> 國泰君安期貨-期債：多空博弈延續(xù)，短期底部或已形成-221208
| 上傳日期： |
2022/12/8 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王笑 |
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【市場分析】
12月7日，國債期貨集體收漲，10年期主力合約漲0.26%，5年期主力合約漲0.14%，2年期主力合約漲0.04%。早盤低開后全天寬幅震蕩，午后受防疫新政策落地利好影響開始拉升；市場方面，三大指數(shù)午后沖高回落，截至收盤，滬指跌0.4%，深成指漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%，滬深兩市全天成交額9487億元。資金方面，Shibor漲跌互現(xiàn)，銀行間資金流動性維持寬松充裕，短端shibor繼續(xù)小幅下行。隔夜shibor報1.0070%，下跌3.60個基點；7天shibor報1.6630%，下跌1.40個基點；14天shibor報1.5810%，下跌6.90個基點；1月shibor報1.9520%，上漲1.70個基點；3月shibor報2.2310%，上漲2.40個基點。
目前市場資金面繼續(xù)維持合理寬松充裕狀態(tài)，短端銀行間資金流動性進一步下行空間有限，預(yù)計將會出現(xiàn)回升，但是預(yù)計對債市所造成的資金面壓力影響有限。12月7日，隨著防疫政策新十條落地，對于經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期進一步增強，“弱現(xiàn)實”有望逐步改善。但是依舊需要警惕受“強預(yù)期”影響，利好因素快速消化后出現(xiàn)的急速價格回落，多空博弈情緒短期內(nèi)將延續(xù)，短期底部或已構(gòu)成，國債期貨價格預(yù)計將震蕩走強。
國債期貨策略模型指數(shù)0.29，中短期方向看多。動量因子看多，會員席位因子看多，基本面因子看多
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