>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-221215
| 上傳日期: |
2022/12/15 |
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| 555KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
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作者: |
高天越,陳辰 |
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市場分析 周三(12月14日),滬深兩市小幅高開后繼續(xù)窄幅震蕩行情,滬指午后短暫沖高后又轉(zhuǎn)跌,尾盤跌幅一度擴大并回補下方缺口。盤面上,抗疫方向連續(xù)第二日盤中分歧且幅度進一步加大,尾盤新華制藥強頂6板依舊未能帶動板塊;大消費則一躍坐穩(wěn)電風(fēng)扇行情主座,白酒股繼續(xù)搭臺穩(wěn)局,旅游、乳業(yè)板塊出現(xiàn)加速行情;其余行業(yè)則難有作為,新能源賽道持續(xù)陰跌,芯片股大幅高開后不出意外一路下行。全天個股漲少跌多,跌停個股開始增加。截至收盤,上證指數(shù)微幅收漲0.01%報3176.53點,深證成指跌0.02%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.34%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.04%、0.4%。市場全天成交8113億元,勉強收于8000億上方但已連續(xù)3天環(huán)比萎縮;北向資金尾盤出現(xiàn)深股通方向回流,全天凈買入16.52億元。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為195萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為90萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為10萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.83,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報0.95,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報0.93,處于近期中等位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為20.96%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為15.69%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為15.95%,處于近期中等位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為19.86%,滬市300ETF期權(quán)為18.29%,深市300ETF期權(quán)為18.38%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報22.55點,處于近期較低位置。
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