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國泰君安期貨-股票股指期權(quán):隱波分位偏低,可減少賣出倉位-221216
上傳日期:
2022/12/19
大?。?/td>
2104KB
格式:
pdf 共29頁
來源:
國泰君安期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
張雪慧
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
中證1000股指期權(quán)
【成交持倉情況】
標(biāo)的行情:
今日中證1000股指收盤于6519.44點(diǎn),漲跌為-78.11點(diǎn),成交量為134.43億手。
期權(quán)方面:
今日期權(quán)全部合約總成交量為7.96萬手,總持倉量為7.66萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為2.28萬手,持倉量為2.49萬手。
【最大持倉位分析】
從行權(quán)價(jià)看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價(jià)位為6700,看跌期權(quán)最大持倉價(jià)位為6500。這兩個(gè)期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價(jià)將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
【PCR分析】
從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為87.15%,持倉量PCR為104.10%。期權(quán)全部合約成交量PCR為105.42%,持倉量PCR為83.59%。
【波動(dòng)率分析】
今日期權(quán)主力合約平值隱含波動(dòng)率為16.37%,相比于前一交易日變動(dòng)了-1.38%,同期限歷史波動(dòng)率為13.77%,相比于前一交易日變動(dòng)了0.37%。從隱含波動(dòng)率和歷史波動(dòng)率的差值來看,預(yù)期隱含波動(dòng)率的走勢將持平。
【偏度分析】
偏度值為-0.95%,相比于前一交易日變動(dòng)了-1.84%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看跌情緒上升。
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