>> 南華期貨-期權(quán)日報-221222
| 上傳日期: |
2022/12/22 |
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| 1909KB |
| 格式: |
pdf 共14頁 |
來源: |
南華期貨 |
| 評級: |
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作者: |
周小舒 |
| 下載權(quán)限: |
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期權(quán)策略跟蹤 行情判斷:震蕩偏弱 期權(quán)持倉:賣出IO2301-C-4400 金融期權(quán)數(shù)據(jù) 上個交易日,金融期權(quán)隱含波動率下降,歷史波動率上升,IV略低于HV。波動率偏度變化不大;波動率期限結(jié)構(gòu)整體下移,近月期權(quán)隱含波動率仍低于遠月,期權(quán)市場參與者認為未來股指走勢平穩(wěn)。南華50ETF期權(quán)波動率指數(shù)是20.09,南華滬深300期權(quán)波動率指數(shù)是20.29,南華中證1000期權(quán)波動率指數(shù)是19.90,南華期權(quán)波動率指數(shù)小幅下降,股指震蕩企穩(wěn),建議賣出虛值看漲期權(quán)。
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