>> 國泰君安期貨-期債：多重上行驅(qū)動債市回暖-221226
| 上傳日期： |
2022/12/26 |
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| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王笑 |
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【市場分析】
國債期貨策略模型今日指數(shù)為0.44，中短期方向看多。23日，國債期貨市場進一步上行，一方面得益于央行持續(xù)進行大規(guī)模的支持性公開市場操作，積極修復此前受“贖回潮”影響而劇烈變化的市場情緒。同時受目前感染人數(shù)快速增加的影響，本周股債兩市明顯出現(xiàn)了“債強股弱”的分化走勢。受感染人數(shù)上升而出現(xiàn)的明顯運力下降，勞動力不足等現(xiàn)象影響，避險情緒持續(xù)升溫驅(qū)動國債期貨多頭表現(xiàn)強勁。目前，首輪感染人員已進入康復階段，勞動力空缺影響正逐步緩解?！皞鶑姽扇酢毙星榛虺霈F(xiàn)修復，國債期貨價格仍存在進一步上行空間。
12月23日，國債期貨集體收漲，10年期主力合約漲0.19%，5年期主力合約漲0.09%，2年期主力合約漲0.03%。市場方面，三大指數(shù)集體收跌，截至收盤，滬指跌0.28%，深證成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.4%，滬深兩市全天成交額5854億元。資金方面，Shibor多數(shù)上漲，銀行間資金隔夜與7天流動性走勢出現(xiàn)分化，整體維持合理充裕寬松。隔夜shibor報0.5850%，下跌19.80個基點；7天shibor報1.6870%，上漲10.80個基點；14天shibor報2.8350%，上漲26.40個基點；1月shibor報2.2870%，上漲1.60個基點；3月shibor報2.4020%，上漲0.70個基點
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