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中泰證券-行業(yè)主題基金跟蹤周報(bào):哪些板塊Beta在走強(qiáng)?哪些個(gè)基Alpha在走強(qiáng)?-230101
上傳日期:
2023/1/3
大?。?/td>
3404KB
格式:
pdf 共23頁(yè)
來(lái)源:
中泰證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
李倩云
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
哪些板塊Beta在走強(qiáng)?
過(guò)去一周中,中游制造、醫(yī)藥板塊絕對(duì)Beta在走強(qiáng),與此同時(shí),相對(duì)于上周中游制造、醫(yī)藥板塊走勢(shì)在增強(qiáng),并且醫(yī)藥板塊離創(chuàng)240日超額新高距離較近,相對(duì)Beta也較強(qiáng)。
過(guò)去一年中,各板塊絕對(duì)Beta均在走弱,其中金融地產(chǎn)、周期板塊跌幅較小,TMT、中游制造板塊跌幅較大,與此同時(shí),金融地產(chǎn)、周期板塊年度超額表現(xiàn)最好,相對(duì)Beta也較強(qiáng)。
哪些個(gè)基Alpha在走強(qiáng)?
上述過(guò)去一周Beta在走強(qiáng)的板塊中,個(gè)基Alpha在走強(qiáng)的基金有:
中游制造板塊中,Alpha提升靠前的基金為:泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A(近8周年化Alpha提升12.6%,近8周年化Alpha平均同類排名73.91%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為王鵬),中歐瑾和A(近8周年化Alpha提升8.73%,近8周年化Alpha平均同類排名94.57%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為李帥),新華鑫動(dòng)力A(近8周年化Alpha提升8.14%,近8周年化Alpha平均同類排名44.57%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為欒超)。
醫(yī)藥板塊中,Alpha提升靠前的基金為:中海醫(yī)療保健(近8周年化Alpha提升7.42%,近8周年化Alpha平均同類排名41.18%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為梁靜靜),國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A(近8周年化Alpha提升7.23%,近8周年化Alpha平均同類排名48.53%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為呂偉),富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療(近8周年化Alpha提升6.82%,近8周年化Alpha平均同類排名33.82%,現(xiàn)任基金經(jīng)理為趙偉)。
哪些板塊內(nèi)部高頻抱團(tuán)在加???哪些在分化?
近期TMT、港股、中游制造、周期板塊內(nèi)部抱團(tuán)程度在加劇,而金融地產(chǎn)、消費(fèi)、醫(yī)藥板塊內(nèi)部抱團(tuán)在分化。
風(fēng)險(xiǎn)提示:結(jié)論基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算,文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性,同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn);對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),也不能保證未來(lái)的可持續(xù)性,亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議;產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動(dòng)、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響,存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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