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>> 國(guó)泰君安期貨-金融期權(quán):上行降波,可考慮備兌策略-230108
上傳日期:   2023/1/9 大?。?/td>   2001KB
格式:   pdf  共12頁 來源:   國(guó)泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張雪慧
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比較期權(quán)平值隱波和歷史波動(dòng)率來看,上周平值隱波和歷史波動(dòng)率出現(xiàn)擴(kuò)散跡象,當(dāng)前平值隱波為17.53%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢(shì)來看,上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性,該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-14.28%。
  比較期權(quán)平值隱波和歷史波動(dòng)率來看,上周平值隱波和歷史波動(dòng)率出現(xiàn)收斂跡象,當(dāng)前平值隱波為13.93%。結(jié)合平值隱波和標(biāo)的行情的相關(guān)走勢(shì)來看,上周標(biāo)的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)性,該相關(guān)系數(shù)達(dá)到-95.10%。
 
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