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【觀點及建議】
　　下行降波，可考慮熊市看漲價差策略。
　　上證50股指期權
　　【成交持倉情況】
　　標的行情：
　　今日上證50收盤于2740.19點，漲跌為6.57點，成交量為24.75億手。
　　期權方面：
　　今日期權全部合約總成交量為3.19萬手，總持倉量為4.02萬手，其中，期權主力合約成交量為2.76萬手，持倉量為9.08萬手。
　　【最大持倉位分析】
　　從行權價看，期權主力合約看漲期權最大持倉價位為2800，看跌期權最大持倉價位為2600。這兩個期權持倉量密集的行權價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
　　【PCR分析】
　　從PCRatio來看，期權主力合約成交量PCR為77.63%，持倉量PCR為138.51%。期權全部合約成交量PCR為73.25%，持倉量PCR為101.30%。
　　【波動率分析】
　　今日期權主力合約平值隱含波動率為16.30%，相比于前一交易日變動了-1.46%，同期限歷史波動率為10.86%，相比于前一交易日變動了0.20%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看，預期隱含波動率的走勢將下跌。
　　【偏度分析】
　　偏度值為-4.73%，相比于前一交易日變動了-0.98%。從偏度數(shù)值變化來看，市場表現(xiàn)為看跌情緒上升。