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【觀點及建議】
　　上行升波，可考慮牛市看漲價差策略。
　　上證50股指期權(quán)
　　【成交持倉情況】
　　標的行情：
　　今日上證50收盤于2741.95點，漲跌為1.75點，成交量為22.26億手。
　　期權(quán)方面：
　　今日期權(quán)全部合約總成交量為2.30萬手，總持倉量為3.97萬手，其中，期權(quán)主力合約成交量為1.95萬手，持倉量為9.06萬手。
　　【最大持倉位分析】
　　從行權(quán)價看，期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為2850，看跌期權(quán)最大持倉價位為2600。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
　　【PCR分析】
　　從PCRatio來看，期權(quán)主力合約成交量PCR為92.81%，持倉量PCR為135.15%。期權(quán)全部合約成交量PCR為90.03%，持倉量PCR為104.47%。
　　【波動率分析】
　　今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為16.38%，相比于前一交易日變動了0.08%，同期限歷史波動率為12.10%，相比于前一交易日變動了0.46%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看，預(yù)期隱含波動率的走勢將下跌。
　　【偏度分析】
　　偏度值為-2.40%，相比于前一交易日變動了2.33%。從偏度數(shù)值變化來看，市場表現(xiàn)為看跌情緒下降。