>> 上海證券-量化周報：A股增配電力設(shè)備，南下資金加速流入港股通信-230117
| 上傳日期： |
2023/1/17 |
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| 1402KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
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作者： |
樂威,張雨蒙 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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主要觀點
A股短線量化選股：
近期動量+盈利策略模型優(yōu)選個股：吉翔股份，凱萊英，友邦吊頂，老白干酒，通達股份，福能股份，隆基機械，合肥百貨等。
A股行業(yè)輪動模型：
模型從資金、估值、情緒、動量、超買超賣和盈利，共6個因子共同構(gòu)建打分體系，用以研判行業(yè)綜合評分。
基于該模型，有色、煤炭、電力設(shè)備、通信等綜合評分較高，社服、傳媒、商貿(mào)等得分較低。
A股外資監(jiān)測：
行業(yè)凈流入前五：非銀金融凈流入78.84億元，電氣設(shè)備凈流入69.90億元，食品飲料凈流入67.81億元，有色金屬凈流入44.19億元，銀行凈流入34.42億元；
凈流入行業(yè)凈流出前五：建筑裝飾，房地產(chǎn)，國防軍工，公用事業(yè)，采掘；
個股凈流入前五：寧德時代凈流入40.00億元，中國平安凈流入38.18億元，貴州茅臺凈流入30.02億元，五糧液凈流入19.59億元，隆基股份凈流入17.51億元；
中小市值增持較大的個股建議關(guān)注：左江科技、唐人神等個股。
港股內(nèi)資檢測：
行業(yè)凈流入前五：通信凈流入21.02億元，醫(yī)藥生物凈流入13.34億元，非銀金融凈流入11.88億元，輕工制造凈流入6.06億元，煤炭凈流入3.02億元；
行業(yè)凈流出前五：社會服務(wù)，公用事業(yè)，汽車，紡織服飾，傳媒；
個股凈流入前五：中國移動凈流入13.48億元，先聲藥業(yè)凈流入8.54億元，中教控股凈流入7.56億元，香港交易所凈流入6.53億元，比亞迪股份凈流入5.48億元；
中小市值增持較大的個股建議關(guān)注：同城獵聘、移卡等個股。
大類資產(chǎn)CTA模型：
該模型基于大類資產(chǎn)池的截面動量作為主要的因子，結(jié)合非線性的權(quán)重組合，構(gòu)建周度更新的大類資產(chǎn)配置模型。
基于該模型，本期投資建議：A股寬基指數(shù)增配創(chuàng)業(yè)板指，A股行業(yè)指數(shù)增配電力設(shè)備，商品期貨看多cu2303和AP305，商品期貨看空OI305和SR303，股指期貨看多IM2301，國債期貨看空T2303，債券看空信用債和利率債指數(shù)。
風(fēng)險提示
本文投資建議僅代表數(shù)理模型的計算結(jié)果，不代表未來可以重復(fù)出現(xiàn)；股市投資需謹慎。
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