>> 興業(yè)證券-【興證金工】興證期權(quán)水晶球預(yù)測日報：市場情緒轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎-230117
| 上傳日期： |
2023/1/17 |
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| 449KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭兆磊，宮民 |
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市場回顧：上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)樂觀，基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標(biāo)表現(xiàn)謹(jǐn)慎，整體而言期權(quán)市場情緒中性。從標(biāo)的日內(nèi)走勢來看，早盤高開，隨后持續(xù)震蕩。最終標(biāo)的下跌0.32%，50指數(shù)下跌0.26%，標(biāo)的走勢低于水晶球指數(shù)的預(yù)期。
短期預(yù)判：截止到周二市場收盤，興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向0分（情緒謹(jǐn)慎），期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價、認(rèn)購期權(quán)隱含波動率斜率指標(biāo)表現(xiàn)謹(jǐn)慎，整體而言期權(quán)市場情緒謹(jǐn)慎。
風(fēng)險提示：擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)，在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險
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