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>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):市場看漲情緒上升,節(jié)后期權(quán)到期注意及時平倉-230120
上傳日期:   2023/1/20 大?。?/td>   2144KB
格式:   pdf  共33頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張雪慧
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【觀點及建議】
  市場看漲情緒上升,節(jié)后期權(quán)到期注意及時平倉。
  上證50股指期權(quán)
  【成交持倉情況】
  標(biāo)的行情:
  今日上證50收盤于2836.81點,漲跌為16.00點,成交量為34.41億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為5.37萬手,總持倉量為2.64萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為1.93萬手,持倉量為5.24萬手。
  【最大持倉位分析】
  從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為2850,看跌期權(quán)最大持倉價位為2850。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為57.42%,持倉量PCR為64.74%。期權(quán)全部合約成交量PCR為54.52%,持倉量PCR為97.38%。
  【波動率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為20.20%,相比于前一交易日變動了-1.62%,同期限歷史波動率為11.49%,相比于前一交易日變動了-0.88%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預(yù)期隱含波動率的走勢將下跌。
  【偏度分析】
  偏度值為7.07%,相比于前一交易日變動了-1.59%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看漲情緒下降。
  
 
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