>> 興業(yè)證券-【興證金工】興證期權(quán)水晶球預(yù)測日報20230213:市場情緒轉(zhuǎn)向中性-230210
| 上傳日期: |
2023/2/10 |
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| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
興業(yè)證券 |
| 評級: |
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作者: |
鄭兆磊,劉海燕 |
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投資要點 市場回顧:上個交易日期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認購認沽期權(quán)波動率價差的邊際變化、認購期權(quán)隱含波動率斜率指標表現(xiàn)樂觀,基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標表現(xiàn)謹慎,整體而言期權(quán)市場情緒偏樂觀。從標的日內(nèi)走勢來看,早盤高開后迅速下行,隨后持續(xù)震蕩。最終標的下跌0.43%,50指數(shù)下跌0.55%,標的走勢低于水晶球指數(shù)的預(yù)期。 短期預(yù)判:截止到周五市場收盤,興證期權(quán)水晶球擇時指數(shù)轉(zhuǎn)向5分(情緒中性),期權(quán)市場數(shù)據(jù)表明基于認購期權(quán)隱含波動率斜率指標表現(xiàn)樂觀,基于最近3日的波動率風(fēng)險溢價指標表現(xiàn)謹慎,整體而言期權(quán)市場情緒中性。 風(fēng)險提示:擇時模型結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù),在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時模型存在失效的風(fēng)險。
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