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>> 國泰君安期貨-股票股指期權(quán):下行降波,可考慮賣出寬跨式策略-230215
上傳日期:   2023/2/15 大?。?/td>   2409KB
格式:   pdf  共32頁 來源:   國泰君安期貨
評級:   -- 作者:   張雪慧
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【成交持倉情況】
  標的行情:
  今日上證50收盤于2752.34點,漲跌為-24.64點,成交量為23.92億手。
  期權(quán)方面:
  今日期權(quán)全部合約總成交量為3.40萬手,總持倉量為5.20萬手,其中,期權(quán)主力合約成交量為2.72萬手,持倉量為8.55萬手。
  【最大持倉位分析】
  從行權(quán)價看,期權(quán)主力合約看漲期權(quán)最大持倉價位為2850,看跌期權(quán)最大持倉價位為2700。這兩個期權(quán)持倉量密集的行權(quán)價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
  【PCR分析】
  從PCRatio來看,期權(quán)主力合約成交量PCR為71.65%,持倉量PCR為50.19%。期權(quán)全部合約成交量PCR為66.92%,持倉量PCR為78.34%。
  【波動率分析】
  今日期權(quán)主力合約平值隱含波動率為14.59%,相比于前一交易日變動了-2.23%,同期限歷史波動率為13.51%,相比于前一交易日變動了8.73%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看,預(yù)期隱含波動率的走勢將持平。
  【偏度分析】
  偏度值為3.31%,相比于前一交易日變動了-7.52%。從偏度數(shù)值變化來看,市場表現(xiàn)為看漲情緒下降。
 
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