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>> 國信證券-多因子選股周報:換手因子表現(xiàn)出色,本周中證500指數(shù)增強組合超額0.44%-230219
上傳日期:   2023/2/19 大小:   2396KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   國信證券
評級:   -- 作者:   楊怡玲,張欣慰
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核心觀點
  國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
  滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益-0.38%,本年超額收益-0.38%。
  中證500指數(shù)增強組合本周超額收益0.44%,本年超額收益1.07%。
  中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益0.16%,本年超額收益-0.77%。
  因子表現(xiàn)監(jiān)控
  以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周:SPTTM、三個月波動、單季SP等因子表現(xiàn)較好,而三個月盈利上下調(diào)、單季營收同比增速、標準化預期外收入等因子表現(xiàn)較差。最近一月:三個月波動、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好,而單季營收同比增速、三個月盈利上下調(diào)等因子表現(xiàn)較差。
  以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周:BP、預期BP、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好,而EPTTM一年分位點、DELTAROE、預期PEG等因子表現(xiàn)較差。最近一月:預期BP、BP等因子表現(xiàn)較好,而單季ROE、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較差。
  以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周:單季EP、一個月?lián)Q手、非流動性沖擊等因子表現(xiàn)較好,而三個月反轉(zhuǎn)、單季營收同比增速、預期PEG等因子表現(xiàn)較差。最近一月:單季EP、非流動性沖擊等因子表現(xiàn)較好,而預期凈利潤環(huán)比、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較差。
  以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周:三個月?lián)Q手、BP、預期BP因子表現(xiàn)較好,而單季營收同比增速、標準化預期外收入、三個月盈利上下調(diào)等因子表現(xiàn)較差。最近一月:BP、預期BP因子表現(xiàn)較好,而標準化預期外收入、單季營收同比增速等因子表現(xiàn)較差。
  公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
  目前,公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有57只(A、C類算作一只,下同),總規(guī)模合計588億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有57只,總規(guī)模合計445億元。
  滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.09%,最低-0.85%,中位數(shù)-0.23%。最近一月:超額收益最高1.02%,最低-1.79%,中位數(shù)-0.45%。
  中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周:超額收益最高1.31%,最低-0.75%,中位數(shù)-0.08%。最近一月:超額收益最高3.04%,最低-2.88%,中位數(shù)-0.59%。
  風險提示:市場環(huán)境變動風險,因子失效風險。
 
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