>> 中信期貨-金融工程周報-跟蹤周報：殘差波動率、流動性因子表現(xiàn)較好-230220
| 上傳日期： |
2023/2/20 |
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| 956KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通 |
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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系中基本每股收益同比增長率EPS（%）、daily_std (日收益率標準差)、alpha101 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上周市場走跌，30個中信一級行業(yè)中僅兩成看漲。上周量價體系中，全體因子為負向風格，其中殘差波動率、流動性因子表現(xiàn)較好；財務(wù)體系中，財務(wù)因子RankIC整體初有一定上行趨勢。長期上仍可增配較佳財務(wù)類因子。
中信一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周食品飲料漲幅最大，行業(yè)內(nèi)權(quán)益乘數(shù)、hist_beta (歷史貝塔)、alpha028 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好；電力設(shè)備及新能源跌幅最大，行業(yè)內(nèi)凈資產(chǎn)凈利率TTM、daily_std (日收益率標準差)、alpha053 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
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