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華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-230223
上傳日期:
2023/2/23
大?。?/td>
579KB
格式:
pdf 共7頁(yè)
來(lái)源:
華泰期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
高天越
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
市場(chǎng)分析
周三(2月22日),昨日大盤(pán)翹尾引發(fā)突破懸疑,但隔夜美股大跌拖累A股全線低開(kāi),滬指早盤(pán)短暫翻紅后全天呈A字走勢(shì),創(chuàng)業(yè)板指則連續(xù)多日跑輸主板。盤(pán)面上,昨日剛有起色的新能源賽道快速熄火,寧德時(shí)代近7日僅1日微紅累跌超11%,奧聯(lián)電子對(duì)新技術(shù)情緒打壓較為明顯;金融、白酒龍頭亦歇足休整。題材股則出現(xiàn)嚴(yán)重內(nèi)部分化,資金共識(shí)性較差,中國(guó)電信放量大跌7%,鴻博股份、拓爾思大漲。個(gè)股全天漲少跌多,量能環(huán)比大幅萎縮,多空雙方在關(guān)鍵點(diǎn)位都顯得躊躇不前,日內(nèi)并未分出明顯勝負(fù)。截至收盤(pán),上證指數(shù)跌0.47%報(bào)3291.15點(diǎn),深證成指跌0.57%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.73%,萬(wàn)得全A、萬(wàn)得雙創(chuàng)分別跌0.4%、0.18%。A股全天僅成交7841億元;北向資金凈賣(mài)出47.34億元,中斷連續(xù)4日加倉(cāng)節(jié)奏并創(chuàng)下年內(nèi)拋盤(pán)之最。
期權(quán)分析
1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為235萬(wàn)張,滬市300ETF期權(quán)成交量為151萬(wàn)張,深市300ETF期權(quán)成交量為18萬(wàn)張。
2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.96,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)1.03,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)1.16,處于近期較高位置。
3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為16.40%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為16.00%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為16.14%,處于近期中等位置。
4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為16.65%,滬市300ETF期權(quán)為16.17%,深市300ETF期權(quán)為16.41%。
5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價(jià)位。
6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)22.87點(diǎn),處于近期中等位置。
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