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公募量化主動基金數(shù)量逐年增加
　　公募量化主動基金數(shù)量194只，規(guī)模649.4億元。2010年以來，公募量化主動基金數(shù)量逐年增加，基金規(guī)模在2017達(dá)到峰值后維持震蕩，基金規(guī)模未突破千億。富國新機(jī)遇、中歐量化驅(qū)動、國金量化多因子3只量化主動基金規(guī)模超過20億。截至2022年報，量化主動基金、滬深300指數(shù)增強(qiáng)、中證500指數(shù)增強(qiáng)、中證1000指數(shù)增強(qiáng)、量化對沖基金的單只基金平均規(guī)模分別為3.4億元、10.5億元、8.4億元、8.3億元、5.2億元，量化主動型基金單只基金平均規(guī)模最低。
　　基金規(guī)模排名靠前的基金管理人：中歐基金（6只，64.04億）、富國基金（4只，50.69億）、華泰柏瑞基金（10只，43.34億）、景順長城基金（7只，38.09億）、國金基金（3只，33.37億）、博道基金（3只，32.73億）、西部利得基金（3只，24.33億）、嘉實(shí)基金（4只，24.04億）、華夏基金（2只，18.62億）、華商基金（6只，18.46億）。
　　公募量化主動基金的持倉行為特征
　　持倉行為：高倉位運(yùn)作，基金持股集中度存在分化。量化主動基金持有權(quán)益?zhèn)}位均值維持在85%附近，整體以高倉位運(yùn)作為主。量化主動基金持股集中度均值為25.5%，同期所有量化增強(qiáng)型基金持股集中度均值為18.3%，量化主動基金持股集中度高于量化增強(qiáng)型基金。
　　持股特征：不同量化主動基金持股風(fēng)格分化較大。2022年半年報，量化主動基金持有滬深300、中證500、中證1000成分股倉位分別為39.2%、17.6%、18.3%。量化主動基金持有基金重倉股倉位隨市場風(fēng)格動態(tài)波動，2022年半年報持有基金重倉股倉位50%以上的量化主動基金數(shù)量有72只。
　　公募量化主動基金收益表現(xiàn)與投資風(fēng)格
　　近1年96只量化主動基金收益超越中證500指數(shù)。近1年公募量化主動基金收益回撤表現(xiàn)：年化收益均值為-3.72%，同期滬深300和中證500年化收益分別為-9.87%、-4.75%；最大回撤均值為23.1%，同期滬深300和中證500最大回撤分別為24.6%、24%。在成立滿1年的174只量化主動基金中，近1年收益率超過中證500的基金數(shù)量為96只。
　　投資風(fēng)格標(biāo)簽：量化主動基金以成長策略和交易策略為主。不同市場風(fēng)格下，量化主動基金的投資風(fēng)格會適應(yīng)性改變。截至2022年半年報，量化主動基金以成長策略標(biāo)簽（39%）和交易策略標(biāo)簽（34%）為主。細(xì)分風(fēng)格標(biāo)簽中趨勢交易策略（45只）占比最高，代表性基金有：中歐量化驅(qū)動、國金量化多因子等。
　　風(fēng)險提示：基金評價模型基于凈值歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化；結(jié)果基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、測算；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論不能保證未來的可持續(xù)性，不構(gòu)成對該產(chǎn)品的推薦投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場波動、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動風(fēng)險。