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國(guó)信金工主動(dòng)量化策略表現(xiàn)跟蹤
　　本周，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益0.32%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.09%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益7.39%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益3.48%。今年以來(lái)，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名19.38%分位點(diǎn)（554/2858）。
　　本周，超預(yù)期精選組合絕對(duì)收益0.24%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.02%。本年，超預(yù)期精選組合絕對(duì)收益8.19%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益4.29%。今年以來(lái)，超預(yù)期精選組合在主動(dòng)股基中排名14.56%分位點(diǎn)（416/2858）。
　　本周，券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益2.44%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益2.21%。本年，券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益9.33%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益5.42%。今年以來(lái)，券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名9.03%分位點(diǎn)（258/2858）。
　　本周，股票收益中位數(shù)0.98%，64%的股票上漲，36%的股票下跌；主動(dòng)股基中位數(shù)0.37%，62%的基金上漲，38%的基金下跌。
　　本年，股票收益中位數(shù)9.94%，86%的股票上漲，14%的股票下跌；主動(dòng)股基中位數(shù)4.18%，90%的基金上漲，10%的基金下跌。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合
　　在構(gòu)建量化組合時(shí)，從傳統(tǒng)地對(duì)標(biāo)寬基指數(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)標(biāo)主動(dòng)股基。在借鑒優(yōu)秀基金持倉(cāng)的基礎(chǔ)上，采用量化方法進(jìn)行增強(qiáng)，達(dá)到優(yōu)中選優(yōu)的目的。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在考慮倉(cāng)位及交易費(fèi)用的影響后，組合年化收益達(dá)到24.15%，相較偏股混合型基金指數(shù)年化超額13.30%，在2012年以來(lái)，組合分年度業(yè)績(jī)排名基本都排在主動(dòng)股基前30%的水平。
　　超預(yù)期精選組合
　　以研報(bào)標(biāo)題超預(yù)期與分析師全線(xiàn)上調(diào)凈利潤(rùn)為條件篩選超預(yù)期事件股票池，接著對(duì)超預(yù)期股票池進(jìn)行基本面和技術(shù)面兩個(gè)維度的精選，挑選出同時(shí)具備基本面支撐和技術(shù)面共振的超預(yù)期股票，構(gòu)建超預(yù)期精選股票組合。
　　超預(yù)期精選組合自2010年以來(lái)滿(mǎn)倉(cāng)年化收益達(dá)到36.49%，相對(duì)中證500指數(shù)年化超額達(dá)到34.33%。在考慮倉(cāng)位及交易費(fèi)用的影響后，組合年化收益達(dá)到31.56%，相較偏股混合型基金指數(shù)年化超額24.22%。
　　券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合
　　以券商金股股票池為選股空間和約束基準(zhǔn)，采用組合優(yōu)化的方式控制組合與券商金股股票池在個(gè)股、風(fēng)格上的偏離，構(gòu)建券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合。
　　券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合自2018年以來(lái)，考慮倉(cāng)位及交易費(fèi)用的影響后，組合年化收益為23.42%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)年化超額15.12%，在2018年-2022年期間，組合每年的業(yè)績(jī)排名都排在主動(dòng)股基前30%的水平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)。