>> 浙商證券-基金周報:醫(yī)藥、新能源與創(chuàng)業(yè)板指配置熱度上升-230227
| 上傳日期: |
2023/2/28 |
大小: |
1228KB |
| 格式: |
pdf 共10頁 |
來源: |
浙商證券 |
| 評級: |
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作者: |
陳冀 |
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本文盤點(diǎn)上周(20230220-20230224)基金市場表現(xiàn)、新成立基金概況以及ETF份額變動情況,并對浙商金工團(tuán)隊ETF掛鉤指數(shù)組合的最新結(jié)果進(jìn)行持續(xù)跟蹤。 基金市場回顧 上周(20230220-20230224)主要基金指數(shù)均有所上漲。具體地,中國基金總指數(shù)收益率為0.21%,股票型基金總指數(shù)收益率為0.52%,混合型基金總指數(shù)收益率為0.29%,債券型基金指數(shù)收益率為0.04%,貨幣市場基金指數(shù)收益率為0.04%。 新成立基金 上周(20230220-20230224)新成立49只基金,總發(fā)行份額達(dá)232.68億份。其中,發(fā)行份額占據(jù)前三的是招商恒鑫30個月、南方恒澤18個月A、平安合順1年定開。 ETF份額變動 行業(yè)類ETF成交額達(dá)336.91億元,份額變動11.64億份,當(dāng)前場內(nèi)份額2261.43億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計,證券公司ETF成交額居首,達(dá)103.40億元,中證全指半導(dǎo)體ETF成交額為45.93億元,國證芯片ETF成交額為35.82億元。從份額流動情況來看,300醫(yī)藥ETF份額流入居首,達(dá)9.57億份,中證全指半導(dǎo)體ETF份額流入6.98億份,國證芯片ETF份額流入5.19億份。 主題類ETF成交額達(dá)553.68億元,份額變動10.61億份,當(dāng)前場內(nèi)份額3489.03億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計,光伏產(chǎn)業(yè)ETF成交額居首,達(dá)43.57億元,中證酒ETF成交額為28.39億元,中證軍工ETF成交額為28.25億元。從份額流動情況來看,中證醫(yī)療ETF份額流入居首,達(dá)7.24億份,細(xì)分化工ETF份額流入3.81億份,新能電池ETF份額流入3.5億份。 規(guī)模類ETF成交額達(dá)1098.45億元,份額變動-8.27億份,當(dāng)前場內(nèi)份額3104.35億份。其中,中證1000ETF成交額居首,達(dá)281.34億元,滬深300ETF成交額為212.60億元,中證500ETF成交額為152.54億元。從場內(nèi)份額流動情況來看,上證50ETF份額流入居首,達(dá)8.87億份;創(chuàng)業(yè)板50ETF份額流入5.01億份,創(chuàng)業(yè)板指ETF份額流入3.54億份。 本周基金聚焦 本文展示了報告《長期績優(yōu)組合構(gòu)造——以Lucky Fund為目標(biāo)的ETF組合構(gòu)建策略》一文中的LF序列跟蹤情況。本文提供2022年以來該策略建議下不同的ETF掛鉤指數(shù)(行業(yè)主題指數(shù)、規(guī)模指數(shù))組合回測詳情,并給出最新倉位配置。 行業(yè)主題指數(shù)低集中度組合最近一周收益0.56%,最近一個月收益0.16%。自2022年1月1日以來相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準(zhǔn)超額回報9.37%,夏普比率為-0.80,卡瑪比率為-0.38。 規(guī)模指數(shù)低集中度組合最近一周收益0.03%,最近一個月收益-0.47%。自2022年1月1日以來相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準(zhǔn)超額回報27.62%,夏普比率1.57,卡瑪比率為2.02。 風(fēng)險提示 本文結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)建模推算,未來實際情況的不確定性與模型推測結(jié)果存在偏差,不作為投資參考建議。
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