>> 浙商證券-基金周報：醫(yī)藥、新能源與創(chuàng)業(yè)板指配置熱度上升-230227
| 上傳日期： |
2023/2/28 |
大小： |
1228KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳冀 |
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本文盤點(diǎn)上周（20230220-20230224）基金市場表現(xiàn)、新成立基金概況以及ETF份額變動情況，并對浙商金工團(tuán)隊ETF掛鉤指數(shù)組合的最新結(jié)果進(jìn)行持續(xù)跟蹤。
基金市場回顧
上周（20230220-20230224）主要基金指數(shù)均有所上漲。具體地，中國基金總指數(shù)收益率為0.21%，股票型基金總指數(shù)收益率為0.52%，混合型基金總指數(shù)收益率為0.29%，債券型基金指數(shù)收益率為0.04%，貨幣市場基金指數(shù)收益率為0.04%。
新成立基金
上周（20230220-20230224）新成立49只基金，總發(fā)行份額達(dá)232.68億份。其中，發(fā)行份額占據(jù)前三的是招商恒鑫30個月、南方恒澤18個月A、平安合順1年定開。
ETF份額變動
行業(yè)類ETF成交額達(dá)336.91億元，份額變動11.64億份，當(dāng)前場內(nèi)份額2261.43億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計，證券公司ETF成交額居首，達(dá)103.40億元，中證全指半導(dǎo)體ETF成交額為45.93億元，國證芯片ETF成交額為35.82億元。從份額流動情況來看，300醫(yī)藥ETF份額流入居首，達(dá)9.57億份，中證全指半導(dǎo)體ETF份額流入6.98億份，國證芯片ETF份額流入5.19億份。
主題類ETF成交額達(dá)553.68億元，份額變動10.61億份，當(dāng)前場內(nèi)份額3489.03億份。按跟蹤指數(shù)統(tǒng)計，光伏產(chǎn)業(yè)ETF成交額居首，達(dá)43.57億元，中證酒ETF成交額為28.39億元，中證軍工ETF成交額為28.25億元。從份額流動情況來看，中證醫(yī)療ETF份額流入居首，達(dá)7.24億份，細(xì)分化工ETF份額流入3.81億份，新能電池ETF份額流入3.5億份。
規(guī)模類ETF成交額達(dá)1098.45億元，份額變動-8.27億份，當(dāng)前場內(nèi)份額3104.35億份。其中，中證1000ETF成交額居首，達(dá)281.34億元，滬深300ETF成交額為212.60億元，中證500ETF成交額為152.54億元。從場內(nèi)份額流動情況來看，上證50ETF份額流入居首，達(dá)8.87億份；創(chuàng)業(yè)板50ETF份額流入5.01億份，創(chuàng)業(yè)板指ETF份額流入3.54億份。
本周基金聚焦
本文展示了報告《長期績優(yōu)組合構(gòu)造——以Lucky Fund為目標(biāo)的ETF組合構(gòu)建策略》一文中的LF序列跟蹤情況。本文提供2022年以來該策略建議下不同的ETF掛鉤指數(shù)（行業(yè)主題指數(shù)、規(guī)模指數(shù)）組合回測詳情，并給出最新倉位配置。
行業(yè)主題指數(shù)低集中度組合最近一周收益0.56%，最近一個月收益0.16%。自2022年1月1日以來相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準(zhǔn)超額回報9.37%，夏普比率為-0.80，卡瑪比率為-0.38。
規(guī)模指數(shù)低集中度組合最近一周收益0.03%，最近一個月收益-0.47%。自2022年1月1日以來相比于Wind股票型基金總指數(shù)基準(zhǔn)超額回報27.62%，夏普比率1.57，卡瑪比率為2.02。
風(fēng)險提示
本文結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)建模推算，未來實際情況的不確定性與模型推測結(jié)果存在偏差，不作為投資參考建議。
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